Сравнение MPXG.L с IDAP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).
MPXG.L и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и IDAP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPXG.L и IDAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.70% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 12.46% | 20.45% | 8.04% | 7.81% | 4.62% |
Разные валюты инструментов
MPXG.L торгуется в GBp, в то время как IDAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.46%.
MPXG.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDAP.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPXG.L и IDAP.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.
Доходность на риск
MPXG.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
IDAP.L
Сравнение MPXG.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | IDAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.77 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.44 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.35 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 18.50 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.77 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MPXG.L и IDAP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и IDAP.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IDAP.L в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.12% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.72% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и IDAP.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и IDAP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPXG.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -69.37% | +52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -12.41% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.92% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -11.25% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.48% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и IDAP.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.60% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.28% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 13.98% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 13.16% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.17% | -1.16% |