Сравнение XMI.TO с TTTX.TO
XMI.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds - XMI.TO tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index while TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMI.TO returned 10.69% vs 41.10% for TTTX.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XMI.TO charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMI.TO и TTTX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMI.TO показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.
XMI.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 6.14%
TTTX.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMI.TO и TTTX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 5.57% | 19.69% | 6.51% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 11.36% | 18.31% | 21.44% |
Correlation
The correlation between XMI.TO and TTTX.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов XMI.TO и TTTX.TO
Секторы
XMI.TO
TTTX.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
XMI.TO
TTTX.TO
-
Промышленность
XMI.TO
TTTX.TO
-
Здравоохранение
XMI.TO
TTTX.TO
Потребительский защитный сектор
XMI.TO
TTTX.TO
-
Коммуникационные услуги
XMI.TO
TTTX.TO
Коммунальные услуги
XMI.TO
TTTX.TO
-
Энергетика
XMI.TO
TTTX.TO
-
Потребительский циклический сектор
XMI.TO
TTTX.TO
Технологии
XMI.TO
TTTX.TO
Недвижимость
XMI.TO
TTTX.TO
-
Сырьевые материалы
XMI.TO
TTTX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMI.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск
XMI.TO
TTTX.TO
Сравнение XMI.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMI.TO | TTTX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.54 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 10.76 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMI.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.61 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.26 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XMI.TO и TTTX.TO
Максимальная просадка XMI.TO за все время составила -23.08%, примерно равная максимальной просадке TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMI.TO и TTTX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMI.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -23.27% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -11.68% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.28% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.18% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.83% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMI.TO и TTTX.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) составляет 3.22%, в то время как у Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMI.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.31% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 11.88% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 15.85% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 20.65% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 20.65% | -9.17% |
Сравнение комиссий XMI.TO и TTTX.TO
XMI.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TTTX.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMI.TO и TTTX.TO
Дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMI.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF | 2.55% | 2.69% | 2.64% | 2.56% | 1.99% | 1.93% | 1.16% | 3.74% | 2.92% | 2.07% | 3.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
XMI.TO and TTTX.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMI.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMI.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.
XMI.TO tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for XMI.TO and 0.60% for TTTX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMI.TO и TTTX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор