Сравнение XMHQ с FSSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX).
XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. FSSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и FSSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и FSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 4.21% | 2.35% | 12.50% | 17.16% | -13.90% | 23.25% | 13.03% | 29.57% | -7.70% | 19.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FSSMX с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции FSSMX по среднегодовой доходности: 12.53% против 10.29% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
FSSMX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и FSSMX
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSSMX в 0.79%.
Доходность на риск
XMHQ vs. FSSMX — Ранг доходности на риск
XMHQ
FSSMX
Сравнение XMHQ c FSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | FSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.51 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.69 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 2.59 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | FSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и FSSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и FSSMX
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FSSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.78% | 9.73% | 12.87% | 2.31% | 4.03% | 21.01% | 4.12% | 0.92% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и FSSMX
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FSSMX в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и FSSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | FSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -43.37% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.29% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.00% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -43.37% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.99% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -5.13% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.79% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и FSSMX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | FSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.18% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.97% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.87% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 20.28% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.10% | -0.41% |