PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMC.TO с ZMID.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с ZMID.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and ZMID.TO (BMO S&P US Mid Cap Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, XMC.TO returned 11.26%/yr vs 10.74%/yr for ZMID.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и ZMID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMC.TO показывает доходность 17.91%, а ZMID.TO немного ниже – 17.69%.

XMC.TO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.49%
С начала года
17.91%
1 год
25.12%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.60%

ZMID.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
9.11%
С начала года
17.69%
1 год
23.28%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и ZMID.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		17.91%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%8.21%
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		17.69%0.83%23.12%14.42%-8.41%21.96%11.85%

Correlation

The correlation between XMC.TO and ZMID.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г.

0.66

Over the past year, XMC.TO and ZMID.TO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и ZMID.TO

Секторы
XMC.TO
ZMID.TO

Промышленность

24.8%
24.7%

Технологии

17.4%
17.8%

Финансовые услуги

13.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Недвижимость

7.4%
7.3%

Энергетика

4.9%
4.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

XMC.TO
24.8%
ZMID.TO
24.7%

Технологии

XMC.TO
17.4%
ZMID.TO
17.8%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.8%
ZMID.TO
13.8%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
10.6%
ZMID.TO
10.6%

Здравоохранение

XMC.TO
9.0%
ZMID.TO
9.0%

Недвижимость

XMC.TO
7.4%
ZMID.TO
7.3%

Энергетика

XMC.TO
4.9%
ZMID.TO
4.9%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
ZMID.TO
4.8%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
3.4%
ZMID.TO
3.3%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
ZMID.TO
2.9%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
ZMID.TO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

BMO S&P US Mid Cap Index ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE
Часто сравнивают с ZMID.TO:
ZMID.TO с ZEQT.TOZMID.TO с XMHQZMID.TO с XMMOZMID.TO с ZQQ.TOZMID.TO с ZLB.TOZMID.TO с ZDV.TOZMID.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XMC.TO vs. ZMID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ZMID.TO
Ранг доходности на риск ZMID.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMID.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMID.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMID.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMID.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMID.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c ZMID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMC.TOZMID.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.42

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.09

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.68

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

10.31

+0.75

XMC.TO vs. ZMID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMID.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и ZMID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и ZMID.TO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки ZMID.TO в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и ZMID.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOZMID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-24.51%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.72%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.53%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.53%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.97%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-5.67%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.26%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и ZMID.TO

Текущая волатильность для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) составляет 3.43%, в то время как у BMO S&P US Mid Cap Index ETF (ZMID.TO) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOZMID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.60%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.42%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.45%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.12%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

19.39%

-0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и ZMID.TO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что сопоставимо с доходностью ZMID.TO в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.91%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.43%1.57%0.98%1.06%0.54%
ZMID.TO
BMO S&P US Mid Cap Index ETF		0.91%1.08%1.14%1.67%1.39%1.03%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and ZMID.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и ZMID.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор