PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMC.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMC.TO с VUN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMC.TO (iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - XMC.TO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMC.TO returned 11.75%/yr vs 15.54%/yr for VUN.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMC.TO charges 0.16%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMC.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMC.TO показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции XMC.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 11.75% против 15.54% соответственно.

XMC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.12%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.80%
3 года*
17.61%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.75%

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMC.TO и VUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		15.89%2.37%22.99%13.65%-7.61%23.39%11.11%20.87%-4.83%8.74%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%

Correlation

The correlation between XMC.TO and VUN.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г.

0.76

The correlation between XMC.TO and VUN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMC.TO и VUN.TO

Секторы
XMC.TO
VUN.TO

Промышленность

25.0%
9.9%

Технологии

16.6%
31.5%

Финансовые услуги

13.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.0%

Здравоохранение

8.9%
10.2%

Недвижимость

7.5%
2.5%

Энергетика

5.4%
4.2%

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.7%

Промышленность

XMC.TO
25.0%
VUN.TO
9.9%

Технологии

XMC.TO
16.6%
VUN.TO
31.5%

Финансовые услуги

XMC.TO
13.7%
VUN.TO
12.5%

Потребительский циклический сектор

XMC.TO
9.5%
VUN.TO
10.0%

Здравоохранение

XMC.TO
8.9%
VUN.TO
10.2%

Недвижимость

XMC.TO
7.5%
VUN.TO
2.5%

Энергетика

XMC.TO
5.4%
VUN.TO
4.2%

Сырьевые материалы

XMC.TO
4.8%
VUN.TO
2.2%

Потребительский защитный сектор

XMC.TO
4.1%
VUN.TO
5.0%

Коммунальные услуги

XMC.TO
3.0%
VUN.TO
2.5%

Коммуникационные услуги

XMC.TO
1.0%
VUN.TO
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с IMCGXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Доходность на риск

XMC.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMC.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMC.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.55

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.50

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.58

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

13.42

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMC.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMC.TO на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VUN.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMC.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMC.TOVUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.55

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.02

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.01

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XMC.TO и VUN.TO

Максимальная просадка XMC.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMC.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMC.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-28.19%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.51%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-19.88%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.67%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-28.19%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.80%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMC.TO и VUN.TO

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMC.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.96%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.82%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

11.95%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.43%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.70%

+1.95%

Сравнение комиссий XMC.TO и VUN.TO

XMC.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMC.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность XMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		0.95%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Часто задаваемые вопросы

XMC.TO and VUN.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMC.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMC.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.

XMC.TO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. XMC.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for XMC.TO and 0.17% for VUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMC.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор