PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMBR.L с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMBR.L с UUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMBR.L (Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - XMBR.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMBR.L returned 8.80%/yr vs 3.96%/yr for UUP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XMBR.L charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности XMBR.L и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMBR.L торгуется в GBp, в то время как UUP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UUP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMBR.L показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции XMBR.L превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 8.80% против 3.96% соответственно.

XMBR.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-11.96%
С начала года
9.05%
6 месяцев
3.14%
1 год
34.54%
3 года*
8.46%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.80%

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.40%
3 года*
1.31%
5 лет*
7.05%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMBR.L и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		9.05%38.26%-28.61%25.42%25.85%-17.12%-21.96%20.39%4.70%12.88%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.41%-11.76%15.49%-1.55%22.47%6.74%-9.40%0.13%13.40%-16.96%

Correlation

The correlation between XMBR.L and UUP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

-0.03

The correlation between XMBR.L and UUP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMBR.L и UUP

Секторы
XMBR.L
UUP

Финансовые услуги

33.2%
97.7%

Энергетика

18.9%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.7%

-

Промышленность

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Технологии

1.1%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XMBR.L
33.2%
UUP
97.7%

Энергетика

XMBR.L
18.9%
UUP

-

Сырьевые материалы

XMBR.L
13.7%
UUP

-

Коммунальные услуги

XMBR.L
12.7%
UUP

-

Промышленность

XMBR.L
10.8%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

XMBR.L
4.2%
UUP

-

Здравоохранение

XMBR.L
2.2%
UUP

-

Коммуникационные услуги

XMBR.L
2.0%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

XMBR.L
1.3%
UUP

-

Технологии

XMBR.L
1.1%
UUP

-

Недвижимость

XMBR.L

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с XMBR.L:
XMBR.L с IUSC.DEXMBR.L с XMLA.LXMBR.L с ALAU.LXMBR.L с FVUB.LXMBR.L с DLTM.LXMBR.L с LTAM.LXMBR.L с ALAG.L
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

XMBR.L vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMBR.L
Ранг доходности на риск XMBR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMBR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMBR.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMBR.L c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMBR.LUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.53

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.81

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.71

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

1.84

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMBR.L vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMBR.L на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMBR.L и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMBR.LUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.53

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.24

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XMBR.L и UUP

Максимальная просадка XMBR.L за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки UUP в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMBR.L и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMBR.LUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-36.14%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-9.12%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.72%

-20.10%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-26.19%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

-30.58%

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-16.14%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-17.49%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.49%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XMBR.L и UUP

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что XMBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMBR.LUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.90%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

8.94%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

12.18%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

15.12%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

15.38%

+15.88%

Сравнение комиссий XMBR.L и UUP

XMBR.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMBR.L и UUP

XMBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMBR.L and UUP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMBR.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMBR.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

XMBR.L is categorized as Latin America Equities, while UUP is Currency. XMBR.L tracks MSCI Brazil NR USD, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for XMBR.L and 0.75% for UUP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMBR.L и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор