PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMBR.L с IUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMBR.L с IUSC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE).

XMBR.L и IUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMBR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMBR.L и IUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMBR.L и IUSC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		22.07%38.26%-28.61%25.42%25.85%-17.12%-21.96%20.39%4.70%12.88%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		18.41%44.01%-26.26%26.04%21.51%-10.66%-15.16%12.31%-1.40%10.68%
Разные валюты инструментов

XMBR.L торгуется в GBp, в то время как IUSC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSC.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMBR.L показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у IUSC.DE с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции XMBR.L превзошли акции IUSC.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.44% соответственно.

XMBR.L

1 день
1.78%
1 месяц
0.87%
С начала года
22.07%
6 месяцев
32.35%
1 год
51.01%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.60%
10 лет*
10.03%

IUSC.DE

1 день
2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
18.41%
6 месяцев
29.33%
1 год
53.34%
3 года*
15.66%
5 лет*
13.83%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XMBR.L:
XMBR.L с XMLA.LXMBR.L с ALAU.LXMBR.L с FVUB.LXMBR.L с DLTM.LXMBR.L с LTAM.LXMBR.L с IBZL.LXMBR.L с ALAG.L
Часто сравнивают с IUSC.DE:
IUSC.DE с SCHGIUSC.DE с IAPD.LIUSC.DE с VUSA.LIUSC.DE с 5MVL.DEIUSC.DE с SPYL.DEIUSC.DE с AMEL.DEIUSC.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий XMBR.L и IUSC.DE

XMBR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSC.DE в 0.20%.

XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

XMBR.L vs. IUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMBR.L
Ранг доходности на риск XMBR.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMBR.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMBR.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMBR.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMBR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMBR.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMBR.L c IUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMBR.LIUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.66

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.26

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

4.93

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.97

17.72

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMBR.L vs. IUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMBR.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSC.DE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMBR.L и IUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMBR.LIUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.11

0.00

Корреляция

Корреляция между XMBR.L и IUSC.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMBR.L и IUSC.DE

XMBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		2.71%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%

Просадки

Сравнение просадок XMBR.L и IUSC.DE

Максимальная просадка XMBR.L за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки IUSC.DE в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMBR.L и IUSC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMBR.LIUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-58.97%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-12.12%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.62%

-25.76%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.50%

-49.91%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.27%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.03%

-25.55%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.23%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XMBR.L и IUSC.DE

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) имеют волатильность 7.74% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMBR.LIUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

14.73%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

20.02%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

20.55%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

25.22%

+6.31%