PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с UIVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XMAW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMAW.L returned 12.36%/yr vs 13.12%/yr for UIVM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как UIVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIVM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.65%.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
5.65%
С начала года
11.58%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.53%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

UIVM

1 день
0.25%
1 месяц
4.11%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.09%
1 год
35.50%
3 года*
21.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.56%2.12%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.65%35.11%7.07%10.96%-3.00%12.91%-2.20%10.90%-12.51%-0.18%

Correlation

The correlation between XMAW.L and UIVM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between XMAW.L and UIVM shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и UIVM

Секторы
XMAW.L
UIVM

Технологии

31.4%
5.7%

Финансовые услуги

17.2%
30.3%

Промышленность

10.2%
21.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.3%

Здравоохранение

8.7%
5.7%

Сырьевые материалы

3.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.1%

Энергетика

2.7%
4.3%

Недвижимость

1.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
4.9%

Технологии

XMAW.L
31.4%
UIVM
5.7%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
UIVM
30.3%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
UIVM
21.4%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
UIVM
3.1%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
UIVM
8.3%

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
UIVM
5.7%

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
UIVM
5.6%

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
UIVM
6.1%

Энергетика

XMAW.L
2.7%
UIVM
4.3%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
UIVM
4.7%

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
UIVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с JIREUIVM с DDWMUIVM с DISV

Доходность на риск

XMAW.L vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.96

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.95

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.61

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

13.70

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LUIVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.52

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и UIVM

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки UIVM в -32.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-32.51%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.88%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-10.08%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-12.55%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.33%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.39%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.60%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и UIVM

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.05%, в то время как у VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.18%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

10.46%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.04%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.20%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.31%

-0.71%

Сравнение комиссий XMAW.L и UIVM

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и UIVM

XMAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.21%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and UIVM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for UIVM.

XMAW.L is categorized as Global Equities, while UIVM is Momentum. XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Victory Capital. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.35% for UIVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор