PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAW.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAW.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C
-1.69%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.56%13.26%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.03%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%
Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.L имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции ISAC.L немного отстают с 12.10%.


XMAW.L

1 день
2.37%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.17%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.16%

ISAC.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.96%
1 год
15.79%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий XMAW.L и ISAC.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMAW.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMAW.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.34

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

8.33

+1.04

XMAW.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMAW.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между XMAW.L и ISAC.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и ISAC.L

Ни XMAW.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и ISAC.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMAW.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-33.82%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.58%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-26.07%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

-33.82%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.55%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.74%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.21%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и ISAC.L

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 4.84% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMAW.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.87%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.86%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.57%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

14.17%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.43%

-0.84%