Сравнение XMAW.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
XMAW.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAW.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAW.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | -1.69% | 13.86% | 20.55% | 16.87% | -10.40% | 20.70% | 12.24% | 21.60% | -4.56% | 13.26% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 0.03% | 13.64% | 19.87% | 16.44% | -8.43% | 19.97% | 12.26% | 20.98% | -4.37% | 13.63% |
Разные валюты инструментов
XMAW.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMAW.L показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.L имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции ISAC.L немного отстают с 12.10%.
XMAW.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 12.16%
ISAC.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAW.L и ISAC.L
XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMAW.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
XMAW.L
ISAC.L
Сравнение XMAW.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAW.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.51 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.34 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 8.33 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAW.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.79 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XMAW.L и ISAC.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAW.L и ISAC.L
Ни XMAW.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAW.L и ISAC.L
Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAW.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -33.82% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -11.58% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -26.07% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.05% | -33.82% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -5.55% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.74% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.21% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAW.L и ISAC.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 4.84% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAW.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.87% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.86% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 14.57% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.17% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.43% | -0.84% |