Сравнение XMAW.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
XMAW.L и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMAW.L или URTH.
Основные характеристики
| XMAW.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.86% | 18.20% |
| Дох-ть за 1 год | 22.86% | 30.05% |
| Дох-ть за 3 года | 6.27% | 6.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.50% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.44% | 10.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.15 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 16.30 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.10% | 11.73% |
| Макс. просадка | -25.05% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.49% | -1.63% |
Корреляция
Корреляция между XMAW.L и URTH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMAW.L и URTH
С начала года, XMAW.L показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции XMAW.L превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAW.L и URTH
XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMAW.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAW.L и URTH
XMAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.34% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.46% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XMAW.L и URTH
Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMAW.L и URTH
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 2.46%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.