PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMAW.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMAW.L и VWRP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C
-1.69%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%1.34%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
-2.37%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
Разные валюты инструментов

XMAW.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -2.37%.


XMAW.L

1 день
2.37%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.17%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.16%

VWRP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.13%
1 год
15.98%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий XMAW.L и VWRP.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XMAW.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMAW.LVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.73

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.57

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

6.70

+2.67

XMAW.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMAW.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Корреляция

Корреляция между XMAW.L и VWRP.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и VWRP.L

Ни XMAW.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и VWRP.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и VWRP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XMAW.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-25.10%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.19%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-17.64%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-6.03%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.45%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.38%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и VWRP.L

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XMAW.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.33%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

8.04%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.73%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.88%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.03%

-0.44%