Сравнение XMAW.L с VWRP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).
XMAW.L и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMAW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMAW.L и VWRP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMAW.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAW.L Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | -1.69% | 13.86% | 20.55% | 16.87% | -10.40% | 20.70% | 12.24% | 1.34% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.37% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Разные валюты инструментов
XMAW.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMAW.L показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью -2.37%.
XMAW.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 12.16%
VWRP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMAW.L и VWRP.L
XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMAW.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
XMAW.L
VWRP.L
Сравнение XMAW.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAW.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.57 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 6.70 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAW.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между XMAW.L и VWRP.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAW.L и VWRP.L
Ни XMAW.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMAW.L и VWRP.L
Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и VWRP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMAW.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -25.10% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -10.19% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -17.64% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -6.03% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.45% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.38% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAW.L и VWRP.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMAW.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.33% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.04% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 13.73% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.88% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 15.03% | -0.44% |