PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.L (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - XMAW.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.L returned 13.42%/yr vs 12.58%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XMAW.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции XMAW.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.58% соответственно.

XMAW.L

1 день
-0.13%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.61%
1 год
30.18%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
13.42%

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		11.58%13.86%20.55%16.87%-10.40%20.70%12.24%21.60%-4.56%13.26%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%

Correlation

The correlation between XMAW.L and ISWD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.94

The correlation between XMAW.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAW.L и ISWD.L

Секторы
XMAW.L
ISWD.L

Технологии

31.4%
42.8%

Финансовые услуги

17.2%
0.0%

Промышленность

10.2%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.9%

Здравоохранение

8.7%
10.4%

Сырьевые материалы

3.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.7%

Энергетика

2.7%
11.6%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Технологии

XMAW.L
31.4%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

XMAW.L
17.2%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

XMAW.L
10.2%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

XMAW.L
9.7%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

XMAW.L
9.6%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

XMAW.L
8.7%
ISWD.L
10.4%

Сырьевые материалы

XMAW.L
3.4%
ISWD.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

XMAW.L
3.3%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

XMAW.L
2.7%
ISWD.L
11.6%

Недвижимость

XMAW.L
1.9%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

XMAW.L
1.9%
ISWD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XMAW.L:
XMAW.L с GGRA.LXMAW.L с VWRP.LXMAW.L с ISAC.LXMAW.L с VEVE.LXMAW.L с VWRL.LXMAW.L с URTHXMAW.L с ACWL.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

XMAW.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.L
Ранг доходности на риск XMAW.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.40

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
4.58

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

6.98

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

23.95

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.L на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.40

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XMAW.L и ISWD.L

Максимальная просадка XMAW.L за все время составила -25.05%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.05%

-31.52%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-5.51%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-21.00%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-21.00%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.05%

-24.90%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.25%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.60%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.L) составляет 3.05%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что XMAW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.64%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.41%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

11.32%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.27%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.33%

+0.27%

Сравнение комиссий XMAW.L и ISWD.L

XMAW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.L и ISWD.L

XMAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
XMAW.L
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAW.L and ISWD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMAW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

XMAW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор