Сравнение XMA.TO с XEG.TO
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 14.10%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 14.10% против 11.72% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.10%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 9.30% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.31% | 19.73% | 24.63% | -10.46% | 7.07% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and XEG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2005 г. | 0.40 |
The correlation between XMA.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XMA.TO и XEG.TO
Секторы
XMA.TO
XEG.TO
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XMA.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
XMA.TO
XEG.TO
-
Промышленность
XMA.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
XMA.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
XMA.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
XMA.TO
-
XEG.TO
Финансовые услуги
XMA.TO
-
XEG.TO
-
Здравоохранение
XMA.TO
-
XEG.TO
-
Недвижимость
XMA.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
XMA.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
XMA.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
XMA.TO
XEG.TO
Сравнение XMA.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMA.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 6.68 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 19.94 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMA.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.27 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и XEG.TO
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.13%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -87.74% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.96% | -11.12% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -25.67% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -28.42% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -79.66% | +46.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | -3.38% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -29.18% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 3.72% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 9.24% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 18.90% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 22.74% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 28.62% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 33.40% | -6.84% |
Сравнение комиссий XMA.TO и XEG.TO
XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.36% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.62% | 0.72% | 0.42% | 0.82% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and XEG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMA.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMA.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
XMA.TO is categorized as Materials, while XEG.TO is Energy Equities. XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор