PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с BASE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с BASE.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both Materials funds - XMA.TO tracks the S&P/TSX Capped Materials TR while BASE.TO tracks the Solactive Materials & Mining. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMA.TO returned 19.28%/yr vs 8.60%/yr for BASE.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и BASE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у BASE.TO с доходностью 19.61%.

XMA.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-10.62%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-5.88%
1 год
49.78%
3 года*
32.58%
5 лет*
19.28%
10 лет*
12.49%

BASE.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-6.63%
С начала года
19.61%
6 месяцев
16.79%
1 год
46.86%
3 года*
14.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и BASE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-2.94%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%19.13%
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		19.61%30.33%-13.56%17.50%-4.63%20.04%31.07%7.14%

Correlation

The correlation between XMA.TO and BASE.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.56

The correlation between XMA.TO and BASE.TO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMA.TO и BASE.TO

Секторы
XMA.TO
BASE.TO

Сырьевые материалы

98.3%
90.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Промышленность

0.0%
9.6%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XMA.TO
98.3%
BASE.TO
90.4%

Потребительский циклический сектор

XMA.TO
1.6%
BASE.TO

-

Промышленность

XMA.TO
0.0%
BASE.TO
9.6%

Финансовые услуги

XMA.TO
0.0%
BASE.TO

-

Коммуникационные услуги

XMA.TO

-

BASE.TO

-

Потребительский защитный сектор

XMA.TO

-

BASE.TO

-

Энергетика

XMA.TO

-

BASE.TO

-

Здравоохранение

XMA.TO

-

BASE.TO

-

Недвижимость

XMA.TO

-

BASE.TO

-

Технологии

XMA.TO

-

BASE.TO

-

Коммунальные услуги

XMA.TO

-

BASE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с BASE.TO:
BASE.TO с OILY.TOBASE.TO с UTES.TOBASE.TO с BIGY.TOBASE.TO с HDIV.TOBASE.TO с CANY.TOBASE.TO с ENCC.TOBASE.TO с QQQT.TO

Доходность на риск

XMA.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BASE.TO
Ранг доходности на риск BASE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASE.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TOBASE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.00

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.60

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.00

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

12.01

-7.56

XMA.TO vs. BASE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BASE.TO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и BASE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и BASE.TO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и BASE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOBASE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-33.43%

-30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-15.68%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-24.11%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-33.43%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.71%

-8.72%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.11%

-9.26%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.23%

3.91%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и BASE.TO

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOBASE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

8.23%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.55%

18.94%

+14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.57%

23.55%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

23.13%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

26.41%

+0.48%

Сравнение комиссий XMA.TO и BASE.TO

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и BASE.TO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BASE.TO в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF		8.51%9.55%11.20%8.80%8.96%5.95%4.67%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.48%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and BASE.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR, while BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.00% for BASE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и BASE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор