Сравнение XLYP.L с XLKQ.L
XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - XLYP.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLYP.L returned 13.66%/yr vs 26.92%/yr for XLKQ.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции XLYP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 13.66% против 26.92% соответственно.
XLYP.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 13.66%
XLKQ.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 26.92%
Сравнение доходности по годам XLYP.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -2.99% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -26.14% | 30.65% | 22.15% | 24.16% | 6.23% | 11.28% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.47% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
Correlation
The correlation between XLYP.L and XLKQ.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between XLYP.L and XLKQ.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XLYP.L и XLKQ.L
Секторы
XLYP.L
XLKQ.L
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLYP.L
XLKQ.L
-
Технологии
XLYP.L
XLKQ.L
Промышленность
XLYP.L
XLKQ.L
Сырьевые материалы
XLYP.L
-
XLKQ.L
-
Коммуникационные услуги
XLYP.L
-
XLKQ.L
-
Потребительский защитный сектор
XLYP.L
-
XLKQ.L
-
Энергетика
XLYP.L
-
XLKQ.L
-
Финансовые услуги
XLYP.L
-
XLKQ.L
Здравоохранение
XLYP.L
-
XLKQ.L
-
Недвижимость
XLYP.L
-
XLKQ.L
-
Коммунальные услуги
XLYP.L
-
XLKQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
XLYP.L
XLKQ.L
Сравнение XLYP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLYP.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.93 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 7.61 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLYP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.53 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.99 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.15 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и XLKQ.L
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -38.43% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -16.76% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -28.74% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -28.74% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -28.74% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -5.46% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.08% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 6.46% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 4.99%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.47% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 14.56% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 19.40% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 26.14% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 23.38% | -3.55% |
Сравнение комиссий XLYP.L и XLKQ.L
И XLYP.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и XLKQ.L
Ни XLYP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLYP.L and XLKQ.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYP.L and XLKQ.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLYP.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. XLYP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор