PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLYP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLYP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLYP.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции XLYP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 13.66% против 26.92% соответственно.


XLYP.L

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.61%
10 лет*
13.66%

XLKQ.L

1 день
-2.69%
1 месяц
9.25%
С начала года
20.47%
6 месяцев
18.45%
1 год
49.30%
3 года*
32.40%
5 лет*
25.91%
10 лет*
26.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLYP.L и XLKQ.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLYP.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
-2.99%0.23%30.67%32.31%-26.14%30.65%22.15%24.16%6.23%11.28%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
20.47%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%

Correlation

The correlation between XLYP.L and XLKQ.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between XLYP.L and XLKQ.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLYP.L и XLKQ.L


Секторы
XLYP.L
XLKQ.L

Потребительский циклический сектор

98.8%

-

Технологии

1.0%
91.2%

Промышленность

0.2%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLYP.L
98.8%
XLKQ.L

-

Технологии

XLYP.L
1.0%
XLKQ.L
91.2%

Промышленность

XLYP.L
0.2%
XLKQ.L
1.5%

Сырьевые материалы

XLYP.L

-

XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

XLYP.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

XLYP.L

-

XLKQ.L

-

Энергетика

XLYP.L

-

XLKQ.L

-

Финансовые услуги

XLYP.L

-

XLKQ.L
7.3%

Здравоохранение

XLYP.L

-

XLKQ.L

-

Недвижимость

XLYP.L

-

XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

XLYP.L

-

XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

XLYP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLYP.L
Ранг доходности на риск XLYP.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLYP.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLYP.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLYP.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLYP.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLYP.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLYP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLYP.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.93

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

7.61

-5.30

XLYP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLYP.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLYP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLYP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.53

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XLYP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и XLKQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLYP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-38.43%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-16.76%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.52%

-28.74%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-28.74%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.40%

-28.74%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.46%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-8.08%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

6.46%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XLYP.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) составляет 4.99%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLYP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.47%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

14.56%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

19.40%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

26.14%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

23.38%

-3.55%

Сравнение комиссий XLYP.L и XLKQ.L

И XLYP.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLYP.L и XLKQ.L

Ни XLYP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLYP.L and XLKQ.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYP.L and XLKQ.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLYP.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. XLYP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор