Сравнение XLYP.L с CDIS.L
XLYP.L (Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF) and CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLYP.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLYP.L returned 12.21%/yr vs 5.70%/yr for CDIS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for CDIS.L.
Доходность
Сравнение доходности XLYP.L и CDIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLYP.L торгуется в GBp, в то время как CDIS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLYP.L показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у CDIS.L с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции XLYP.L превзошли акции CDIS.L по среднегодовой доходности: 12.21% против 5.70% соответственно.
XLYP.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- -5.71%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 12.21%
CDIS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -7.32%
- С начала года
- -10.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- -3.20%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам XLYP.L и CDIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | -3.27% | 0.23% | 30.67% | 32.31% | -26.14% | 30.65% | 22.15% | 24.16% | 6.23% | 11.28% |
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -10.46% | 7.41% | -1.06% | 12.84% | -11.41% | 15.19% | 12.11% | 24.94% | -13.31% | 15.21% |
Correlation
The correlation between XLYP.L and CDIS.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between XLYP.L and CDIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYP.L vs. CDIS.L — Ранг доходности на риск
XLYP.L
CDIS.L
Сравнение XLYP.L c CDIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYP.L | CDIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.12 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.25 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYP.L и CDIS.L
Максимальная просадка XLYP.L за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки CDIS.L в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYP.L и CDIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYP.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.40% | -35.47% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -21.89% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -23.45% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | -29.11% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.40% | -35.47% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -14.42% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -8.33% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 10.37% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYP.L и CDIS.L
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что XLYP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYP.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.46% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 16.14% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 19.42% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.00% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 20.18% | -0.36% |
Сравнение комиссий XLYP.L и CDIS.L
XLYP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYP.L и CDIS.L
Ни XLYP.L, ни CDIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLYP.L and CDIS.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CDIS.L.
XLYP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XLYP.L and 0.18% for CDIS.L.
Подберите оптимальное распределение для XLYP.L и CDIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор