Сравнение XLYI с BUYW
XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLYI charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности XLYI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLYI показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.56%.
XLYI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -3.40%
- С начала года
- -1.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLYI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.01% | 5.63% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.56% | 3.77% |
Correlation
The correlation between XLYI and BUYW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов XLYI и BUYW
Секторы
XLYI
BUYW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLYI
BUYW
Сырьевые материалы
XLYI
-
BUYW
Коммуникационные услуги
XLYI
-
BUYW
Потребительский циклический сектор
XLYI
-
BUYW
Потребительский защитный сектор
XLYI
-
BUYW
Энергетика
XLYI
-
BUYW
Здравоохранение
XLYI
-
BUYW
Промышленность
XLYI
-
BUYW
Недвижимость
XLYI
-
BUYW
Технологии
XLYI
-
BUYW
Коммунальные услуги
XLYI
-
BUYW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLYI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
XLYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение XLYI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLYI | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLYI и BUYW
Максимальная просадка XLYI за все время составила -12.32%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLYI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLYI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -9.36% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.27% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.59% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLYI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLYI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 4.85% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 8.37% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 8.37% | +7.29% |
Сравнение комиссий XLYI и BUYW
XLYI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLYI и BUYW
Дивидендная доходность XLYI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.90% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLYI and BUYW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: State Street and Main Funds. Their fees differ too: 0.35% for XLYI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для XLYI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор