Сравнение XLY с GXPD
XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLY charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности XLY и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLY показывает доходность -4.69%, что значительно выше, чем у GXPD с доходностью -5.55%.
XLY
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 12.90%
GXPD
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLY и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -4.69% | 6.31% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 5.36% |
Correlation
The correlation between XLY and GXPD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLY vs. GXPD — Ранг доходности на риск
XLY
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLY c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLY | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLY и GXPD
Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLY | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -16.61% | -42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -9.94% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -4.44% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLY и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLY | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 20.40% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 20.40% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 20.40% | +1.69% |
Сравнение комиссий XLY и GXPD
XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLY и GXPD
Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности GXPD в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.80% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLY and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPD.
XLY has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.20% for GXPD.
XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для XLY и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор