PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с GXPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с GXPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XLY tracks the Consumer Discretionary Select Sector Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XLY charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.

Доходность

Сравнение доходности XLY и GXPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -0.76%.

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%

GXPD

1 день
0.11%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и GXPD

2026 (YTD)2025
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%5.81%
GXPD
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF		-0.76%5.44%

Correlation

The correlation between XLY and GXPD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с GXPD:
GXPD с TRUDGXPD с BEDZGXPD с RTHGXPD с TMHGXPD с DVXYGXPD с ONLNGXPD с CARZ

Доходность на риск

XLY vs. GXPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GXPD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c GXPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLYGXPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLY vs. GXPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLYGXPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XLY и GXPD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и GXPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYGXPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-16.61%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.37%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.27%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и GXPD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYGXPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

19.96%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

19.96%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

19.96%

+2.09%

Сравнение комиссий XLY и GXPD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GXPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и GXPD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности GXPD в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXPD
Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLY and GXPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPD.

XLY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.19% for GXPD.

XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.15% for GXPD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и GXPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор