PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVS.L с XSDR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и XSDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и XSDR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-4.71%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
XSDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C
-1.83%17.70%-1.37%12.56%-10.44%16.00%7.48%28.67%-4.87%18.76%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как XSDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у XSDR.L с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции XLVS.L превзошли акции XSDR.L по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.25% соответственно.


XLVS.L

1 день
1.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
4.80%
1 год
3.47%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.53%

XSDR.L

1 день
1.97%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
2.86%
1 год
9.41%
3 года*
6.90%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XLVS.L и XSDR.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XSDR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLVS.L vs. XSDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

XSDR.L
Ранг доходности на риск XSDR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSDR.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSDR.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSDR.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSDR.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c XSDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVS.LXSDR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.44

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.74

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.75

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

2.11

-1.28

XLVS.L vs. XSDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XSDR.L равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и XSDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVS.LXSDR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и XSDR.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и XSDR.L

Ни XLVS.L, ни XSDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и XSDR.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки XSDR.L в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и XSDR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVS.LXSDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-25.61%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-13.31%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-25.61%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

-25.61%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-10.10%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.66%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.44%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и XSDR.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVS.LXSDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.74%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

11.95%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

21.28%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.50%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.86%

-1.42%