Сравнение XLVS.L с XSDR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L).
XLVS.L и XSDR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XSDR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и XSDR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и XSDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.71% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -1.83% | 17.70% | -1.37% | 12.56% | -10.44% | 16.00% | 7.48% | 28.67% | -4.87% | 18.76% |
Разные валюты инструментов
XLVS.L торгуется в USD, в то время как XSDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у XSDR.L с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции XLVS.L превзошли акции XSDR.L по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.25% соответственно.
XLVS.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.53%
XSDR.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и XSDR.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XSDR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. XSDR.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
XSDR.L
Сравнение XLVS.L c XSDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | XSDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.74 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 2.11 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и XSDR.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и XSDR.L
Ни XLVS.L, ни XSDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и XSDR.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки XSDR.L в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и XSDR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -25.61% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -13.31% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -25.61% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -25.61% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -10.10% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -5.66% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.44% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и XSDR.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.65%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.74% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 11.95% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 21.28% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.50% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 16.86% | -1.42% |