Сравнение XLVS.L с XLKS.L
XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLVS.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVS.L returned 9.17%/yr vs 26.28%/yr for XLKS.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 9.17% против 26.28% соответственно.
XLVS.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 9.17%
XLKS.L
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 23.53%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам XLVS.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.10% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 27.57% | 12.04% | 20.54% | 4.30% | 21.93% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 23.53% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
Correlation
The correlation between XLVS.L and XLKS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between XLVS.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLVS.L и XLKS.L
Секторы
XLVS.L
XLKS.L
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLVS.L
XLKS.L
-
Сырьевые материалы
XLVS.L
-
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
XLVS.L
-
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
XLVS.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLVS.L
-
XLKS.L
-
Энергетика
XLVS.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
XLVS.L
-
XLKS.L
Промышленность
XLVS.L
-
XLKS.L
Недвижимость
XLVS.L
-
XLKS.L
-
Технологии
XLVS.L
-
XLKS.L
Коммунальные услуги
XLVS.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVS.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
XLKS.L
Сравнение XLVS.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.10 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.28 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.61 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.04 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и XLKS.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -34.26% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -16.99% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -26.97% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -34.26% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | -34.26% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -3.15% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.09% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.69% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.89%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.45% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 15.54% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 20.19% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 23.80% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 22.04% | -6.51% |
Сравнение комиссий XLVS.L и XLKS.L
И XLVS.L, и XLKS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и XLKS.L
Ни XLVS.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVS.L and XLKS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVS.L and XLKS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLVS.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XLKS.L is Technology Equities. XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для XLVS.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор