PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVS.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции XLVS.L уступали акциям XLKS.L по среднегодовой доходности: 9.17% против 26.28% соответственно.


XLVS.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.23%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-0.52%
1 год
15.24%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.76%
10 лет*
9.17%

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVS.L и XLKS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-2.10%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.30%21.93%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%

Correlation

The correlation between XLVS.L and XLKS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2010 г.

0.46

The correlation between XLVS.L and XLKS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLVS.L и XLKS.L


Секторы
XLVS.L
XLKS.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLVS.L
100.0%
XLKS.L

-

Сырьевые материалы

XLVS.L

-

XLKS.L

-

Коммуникационные услуги

XLVS.L

-

XLKS.L

-

Потребительский циклический сектор

XLVS.L

-

XLKS.L

-

Потребительский защитный сектор

XLVS.L

-

XLKS.L

-

Энергетика

XLVS.L

-

XLKS.L

-

Финансовые услуги

XLVS.L

-

XLKS.L
7.3%

Промышленность

XLVS.L

-

XLKS.L
1.5%

Недвижимость

XLVS.L

-

XLKS.L

-

Технологии

XLVS.L

-

XLKS.L
91.2%

Коммунальные услуги

XLVS.L

-

XLKS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVS.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.10

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

9.28

-5.71

XLVS.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа XLKS.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVS.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.61

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.04

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и XLKS.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и XLKS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLVS.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-34.26%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-16.99%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-26.97%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-34.26%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

-34.26%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.15%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.09%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.69%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и XLKS.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.89%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLVS.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.45%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.54%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

20.19%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

23.80%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

22.04%

-6.51%

Сравнение комиссий XLVS.L и XLKS.L

И XLVS.L, и XLKS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и XLKS.L

Ни XLVS.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLVS.L and XLKS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVS.L and XLKS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLVS.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XLKS.L is Technology Equities. XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVS.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор