Сравнение XLVS.L с WBIO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L).
XLVS.L и WBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLVS.L и WBIO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLVS.L и WBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -5.06% | 14.78% | 2.15% | 1.56% | -2.62% | 5.58% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 4.94% | 22.15% | -15.51% | -0.89% | -27.26% | 0.71% |
Разные валюты инструментов
XLVS.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 4.94%.
XLVS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.06%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.31%
WBIO.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 44.73%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLVS.L и WBIO.L
XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.
Доходность на риск
XLVS.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск
XLVS.L
WBIO.L
Сравнение XLVS.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVS.L | WBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.48 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.05 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.81 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 9.41 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVS.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.48 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.21 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между XLVS.L и WBIO.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVS.L и WBIO.L
Ни XLVS.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLVS.L и WBIO.L
Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и WBIO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLVS.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.88% | -51.13% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.50% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -21.50% | +14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -26.51% | +21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.85% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVS.L и WBIO.L
Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.46%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLVS.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 8.50% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 20.98% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 30.07% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 25.48% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 25.48% | -10.04% |