PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVS.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и WBIO.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-5.06%14.78%2.15%1.56%-2.62%5.58%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
4.94%22.15%-15.51%-0.89%-27.26%0.71%
Разные валюты инструментов

XLVS.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 4.94%.


XLVS.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.06%
6 месяцев
3.94%
1 год
3.74%
3 года*
5.56%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.31%

WBIO.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
4.94%
6 месяцев
11.78%
1 год
44.73%
3 года*
2.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий XLVS.L и WBIO.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.


Доходность на риск

XLVS.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVS.LWBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.48

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.05

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.81

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

9.41

-8.25

XLVS.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа WBIO.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVS.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.48

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.21

+0.85

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и WBIO.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и WBIO.L

Ни XLVS.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и WBIO.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и WBIO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLVS.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-51.13%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-11.50%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-21.50%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-26.51%

+21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.85%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и WBIO.L

Текущая волатильность для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) составляет 4.46%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XLVS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLVS.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

8.50%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

20.98%

-11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

30.07%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

25.48%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

25.48%

-10.04%