Сравнение XLVS.L с HLTW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).

XLVS.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLVS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и HLTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLVS.L и HLTW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	-4.71%	14.78%	2.15%	1.56%	-2.62%	27.57%	12.04%	20.54%	4.30%	21.93%
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD	-3.57%	15.73%	0.39%	3.08%	-5.66%	20.58%	12.94%	22.85%	1.54%	20.11%

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у HLTW.L с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции XLVS.L превзошли акции HLTW.L по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.33% соответственно.

XLVS.L

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -4.71%

6 месяцев: 4.80%

1 год: 3.47%

3 года*: 6.07%

5 лет*: 6.19%

10 лет*: 9.53%

HLTW.L

1 день: 2.11%

1 месяц: -5.28%

С начала года: -3.57%

6 месяцев: 4.47%

1 год: 6.17%

3 года*: 5.72%

5 лет*: 5.28%

10 лет*: 8.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Название символа

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

Часто сравнивают с XLVS.L:

XLVS.L с XLVP.L XLVS.L с GLD XLVS.L с IUHC.L XLVS.L с CSPX.L XLVS.L с IGLN.L XLVS.L с XDEV.DE XLVS.L с IHYA.L

Часто сравнивают с HLTW.L:

HLTW.L с LCWD.L HLTW.L с XLV HLTW.L с DOCT.L HLTW.L с KURE.L HLTW.L с BIGT.L HLTW.L с HEAE.L HLTW.L с SBIO.L

Сравнение комиссий XLVS.L и HLTW.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.

HLTW.L

Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD

XLVS.L

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLVS.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HLTW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XLVS.L	HLTW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.20	0.37	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.40	0.62	-0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.08	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	0.76	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.83	2.07	-1.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLVS.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа HLTW.L равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и HLTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XLVS.L	HLTW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20	0.37	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.38	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.56	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.76	-0.13

Корреляция

Корреляция между XLVS.L и HLTW.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и HLTW.L

Ни XLVS.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и HLTW.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, примерно равная максимальной просадке HLTW.L в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и HLTW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XLVS.L	HLTW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.88%	-26.58%	-0.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.69%	-9.73%	-0.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.56%	-19.19%	+1.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.88%	-26.58%	-0.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.16%	-6.33%	-0.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.85%	-5.17%	+0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.95%	3.55%	+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и HLTW.L

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеют волатильность 4.65% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XLVS.L	HLTW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.65%	4.82%	-0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.65%	9.27%	+0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.31%	16.47%	+0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.54%	13.94%	+0.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.44%	14.77%	+0.67%

Сравнение XLVS.L с HLTW.L

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и HLTW.L

Сравнение доходности по годам XLVS.L и HLTW.L

Доходность по периодам

XLVS.L

HLTW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XLVS.L и HLTW.L

Доходность на риск

XLVS.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск

XLVS.L

HLTW.L

Сравнение XLVS.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XLVS.L vs. HLTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и HLTW.L

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и HLTW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и HLTW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)