PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLVS.L с BTEC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVS.L с BTEC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index while BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLVS.L returned 6.17%/yr vs 5.94%/yr for BTEC.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVS.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for BTEC.L.

Доходность

Сравнение доходности XLVS.L и BTEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVS.L показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у BTEC.L с доходностью 15.64%.

XLVS.L

1 день
0.38%
1 месяц
7.03%
6 месяцев
4.45%
С начала года
5.16%
1 год
23.65%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.71%

BTEC.L

1 день
0.42%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
14.00%
С начала года
15.64%
1 год
47.62%
3 года*
17.00%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVS.L и BTEC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		5.16%14.78%2.15%1.56%-2.62%27.57%12.04%20.54%4.87%0.06%
BTEC.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		15.64%32.96%-2.04%6.22%-11.92%-0.49%27.40%25.57%-11.22%-3.31%

Correlation

The correlation between XLVS.L and BTEC.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between XLVS.L and BTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с GLDXLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с QTOPXLVS.L с IHYA.LXLVS.L с CSPX.L
Часто сравнивают с BTEC.L:
BTEC.L с IHCU.LBTEC.L с HEAW.LBTEC.L с WHEA.LBTEC.L с BIOT.LBTEC.L с GNOM.LBTEC.L с IUIT.LBTEC.L с BTEE.L

Доходность на риск

XLVS.L vs. BTEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BTEC.L
Ранг доходности на риск BTEC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEC.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVS.L c BTEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVS.LBTEC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.33

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.24

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

5.97

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

18.32

-12.79

XLVS.L vs. BTEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVS.L на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа BTEC.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVS.L и BTEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLVS.L и BTEC.L

Максимальная просадка XLVS.L за все время составила -26.88%, что меньше максимальной просадки BTEC.L в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVS.L и BTEC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVS.LBTEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.88%

-38.42%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-7.94%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-26.74%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-38.42%

+20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.51%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-13.22%

+8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.59%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVS.L и BTEC.L

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) имеют волатильность 5.58% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVS.LBTEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.44%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

15.67%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

20.42%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

21.38%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

22.37%

-6.79%

Сравнение комиссий XLVS.L и BTEC.L

XLVS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTEC.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVS.L и BTEC.L

Ни XLVS.L, ни BTEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLVS.L and BTEC.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BTEC.L.

XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index, while BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLVS.L and 0.35% for BTEC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVS.L и BTEC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор