Сравнение XLVP.L с XLEP.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLVP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLVP.L returned 9.99%/yr vs 10.15%/yr for XLEP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLVP.L имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции XLEP.L немного впереди с 10.15%.
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам XLVP.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 10.30% | 11.00% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and XLEP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between XLVP.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLVP.L и XLEP.L
Секторы
XLVP.L
XLEP.L
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLVP.L
XLEP.L
-
Сырьевые материалы
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Коммуникационные услуги
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Энергетика
XLVP.L
-
XLEP.L
Финансовые услуги
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Промышленность
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Недвижимость
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Технологии
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
XLVP.L
-
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
XLEP.L
Сравнение XLVP.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVP.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.92 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.27 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.02 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и XLEP.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -63.35% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -16.17% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -24.06% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -24.16% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -63.35% | +43.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -8.08% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -16.96% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.10% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и XLEP.L
Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.43%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 8.92% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 19.87% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 23.44% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 26.28% | -12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 28.14% | -12.29% |
Сравнение комиссий XLVP.L и XLEP.L
И XLVP.L, и XLEP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и XLEP.L
Ни XLVP.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and XLEP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L and XLEP.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XLEP.L is Energy Equities. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор