PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLVP.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLVP.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVP.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLVP.L имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции XLEP.L немного впереди с 10.15%.


XLVP.L

1 день
3.10%
1 месяц
5.65%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.58%
3 года*
3.80%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.99%

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
4.53%
С начала года
31.41%
6 месяцев
26.73%
1 год
48.45%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVP.L и XLEP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
-1.84%6.91%3.77%-3.87%8.97%29.14%8.22%16.79%10.30%11.00%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%

Correlation

The correlation between XLVP.L and XLEP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.34

The correlation between XLVP.L and XLEP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLVP.L и XLEP.L


Секторы
XLVP.L
XLEP.L

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XLVP.L
100.0%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Коммуникационные услуги

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Энергетика

XLVP.L

-

XLEP.L
100.0%

Финансовые услуги

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Промышленность

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Недвижимость

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Технологии

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Коммунальные услуги

XLVP.L

-

XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XLVP.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVP.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLVP.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.92

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

9.27

-5.71

XLVP.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLVP.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLEP.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLVP.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLVP.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.46

Просадки

Сравнение просадок XLVP.L и XLEP.L

Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и XLEP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLVP.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.67%

-63.35%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-16.17%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-24.06%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-24.16%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-63.35%

+43.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.08%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-16.96%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.10%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLVP.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.43%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLVP.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.92%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

19.87%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

23.44%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

26.28%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

28.14%

-12.29%

Сравнение комиссий XLVP.L и XLEP.L

И XLVP.L, и XLEP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVP.L и XLEP.L

Ни XLVP.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLVP.L and XLEP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L and XLEP.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLVP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XLEP.L is Energy Equities. XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор