Сравнение XLVP.L с DOCT.L
XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) and DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Invesco and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLVP.L returned 7.35%/yr vs -2.99%/yr for DOCT.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVP.L charges 0.14%/yr vs 0.49%/yr for DOCT.L.
Доходность
Сравнение доходности XLVP.L и DOCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLVP.L торгуется в GBp, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLVP.L показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью -0.35%.
XLVP.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.32%
DOCT.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVP.L и DOCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.25% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 8.01% |
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | -0.35% | 16.00% | 3.74% | -6.10% | -25.99% | 1.14% | 62.03% | 5.30% |
Correlation
The correlation between XLVP.L and DOCT.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between XLVP.L and DOCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLVP.L и DOCT.L
Секторы
XLVP.L
DOCT.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLVP.L
DOCT.L
Сырьевые материалы
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Коммуникационные услуги
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Потребительский циклический сектор
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Потребительский защитный сектор
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Энергетика
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Финансовые услуги
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Промышленность
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Недвижимость
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Технологии
XLVP.L
-
DOCT.L
Коммунальные услуги
XLVP.L
-
DOCT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVP.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск
XLVP.L
DOCT.L
Сравнение XLVP.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLVP.L | DOCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.98 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.50 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVP.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.23 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XLVP.L и DOCT.L
Максимальная просадка XLVP.L за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVP.L и DOCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVP.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -51.47% | +31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.63% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -26.42% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -49.73% | +30.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -28.02% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -25.68% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.89% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVP.L и DOCT.L
Текущая волатильность для Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) составляет 5.73%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что XLVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVP.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.87% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 15.43% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 20.59% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 22.79% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 23.67% | -7.87% |
Сравнение комиссий XLVP.L и DOCT.L
XLVP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVP.L и DOCT.L
Ни XLVP.L, ни DOCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLVP.L and DOCT.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.14% for XLVP.L and 0.49% for DOCT.L.
Подберите оптимальное распределение для XLVP.L и DOCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор