PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLUS.L с XDWU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLUS.L с XDWU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L).

XLUS.L и XDWU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLUS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Utilities Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XDWU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLUS.L и XDWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLUS.L и XDWU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		7.52%15.68%22.50%-7.74%1.91%18.46%-1.37%25.26%2.91%10.83%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		9.54%26.14%12.54%0.30%-3.57%10.23%4.86%24.37%0.63%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, XLUS.L показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у XDWU.L с доходностью 9.54%.

XLUS.L

1 день
1.23%
1 месяц
-2.76%
С начала года
7.52%
6 месяцев
5.51%
1 год
18.91%
3 года*
13.78%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.23%

XDWU.L

1 день
1.65%
1 месяц
-2.04%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.74%
1 год
27.62%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLUS.L:
XLUS.L с FUTYXLUS.L с C300.LXLUS.L с IUSU.LXLUS.L с FTWG.LXLUS.L с SXLU.LXLUS.L с WUTI.LXLUS.L с UTIL.L
Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUSU.LXDWU.L с IUUS.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с VJPU.LXDWU.L с GIGB

Сравнение комиссий XLUS.L и XDWU.L

XLUS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
XLUS.L
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLUS.L vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUS.L
Ранг доходности на риск XLUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUS.L c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUS.LXDWU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.83

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.43

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.78

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

12.04

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLUS.L vs. XDWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUS.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа XDWU.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUS.L и XDWU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUS.LXDWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Корреляция

Корреляция между XLUS.L и XDWU.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUS.L и XDWU.L

Ни XLUS.L, ни XDWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLUS.L и XDWU.L

Максимальная просадка XLUS.L за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки XDWU.L в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUS.L и XDWU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUS.LXDWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-33.87%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.72%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-21.92%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.95%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.50%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.24%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUS.L и XDWU.L

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLUS.L) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) имеют волатильность 5.27% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUS.LXDWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.31%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.21%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

15.01%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.13%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.91%

+0.11%