PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLUP.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLUP.L с CSP1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLUP.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.41%/yr vs 14.50%/yr for CSP1.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XLUP.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.50% соответственно.

XLUP.L

1 день
1.39%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.07%
1 год
14.22%
3 года*
13.35%
5 лет*
9.99%
10 лет*
8.41%

CSP1.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
7.47%
С начала года
9.06%
1 год
19.63%
3 года*
18.26%
5 лет*
13.33%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF		8.07%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.59%1.14%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.06%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Correlation

The correlation between XLUP.L and CSP1.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XLUP.L and CSP1.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLUP.L и CSP1.L

Секторы
XLUP.L
CSP1.L

Коммунальные услуги

100.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

37.9%

Коммунальные услуги

XLUP.L
100.0%
CSP1.L
2.2%

Сырьевые материалы

XLUP.L

-

CSP1.L
1.7%

Коммуникационные услуги

XLUP.L

-

CSP1.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

XLUP.L

-

CSP1.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLUP.L

-

CSP1.L
4.5%

Энергетика

XLUP.L

-

CSP1.L
3.0%

Финансовые услуги

XLUP.L

-

CSP1.L
11.8%

Здравоохранение

XLUP.L

-

CSP1.L
9.0%

Промышленность

XLUP.L

-

CSP1.L
8.4%

Недвижимость

XLUP.L

-

CSP1.L
1.8%

Технологии

XLUP.L

-

CSP1.L
37.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLUP.L:
XLUP.L с XLUXLUP.L с IUUS.LXLUP.L с IUSU.LXLUP.L с SXLU.LXLUP.L с SILG.LXLUP.L с PMLP.LXLUP.L с VPU
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

XLUP.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUP.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.79

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.47

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.74

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

9.82

-6.82

XLUP.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и CSP1.L

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUP.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-25.48%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-7.12%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-20.77%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-20.77%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-25.48%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.91%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-3.63%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.99%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и CSP1.L

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUP.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.91%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.79%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

11.02%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

20.05%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.33%

-0.29%

Сравнение комиссий XLUP.L и CSP1.L

XLUP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и CSP1.L

Ни XLUP.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLUP.L and CSP1.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLUP.L.

XLUP.L is categorized as Utilities Equities, while CSP1.L is S&P 500. XLUP.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLUP.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор