PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с BRLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. XLU is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, XLU returned 13.76%/yr vs 7.50%/yr for BRLN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности XLU и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.44%.

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%

BRLN

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.39%
3 года*
7.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%9.16%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		1.44%5.38%7.49%13.42%2.13%

Correlation

The correlation between XLU and BRLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.03

The correlation between XLU and BRLN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с BSJUBRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с SNLNBRLN с BND

Доходность на риск

XLU vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.77

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.75

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.70

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

10.51

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BRLN равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUBRLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.77

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.19

-1.80

Просадки

Сравнение просадок XLU и BRLN

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-3.85%

-48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-2.00%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-3.85%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.12%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-0.31%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.51%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и BRLN

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

0.80%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

2.24%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

3.06%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

3.73%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

3.73%

+15.52%

Сравнение комиссий XLU и BRLN

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и BRLN

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BRLN в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.35%6.50%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and BRLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, XLU leads with 13.76% vs 7.50% for BRLN. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLU has performed better with a 13.76% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.71% for XLU.

XLU is categorized as Utilities Equities, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.55% for BRLN.

BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор