Сравнение XLSI с TSMY
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 20.10% |
Correlation
The correlation between XLSI and TSMY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XLSI
TSMY
Сравнение XLSI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.56 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и TSMY
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -31.15% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -1.37% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -5.51% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 28.87% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 33.22% | -22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 33.22% | -22.78% |
Сравнение комиссий XLSI и TSMY
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и TSMY
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and TSMY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 10.76% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор