Сравнение XLSI с SPIN
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 8.34% |
Correlation
The correlation between XLSI and SPIN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение распределения секторов XLSI и SPIN
Секторы
XLSI
SPIN
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
SPIN
Сырьевые материалы
XLSI
-
SPIN
Коммуникационные услуги
XLSI
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
SPIN
Энергетика
XLSI
-
SPIN
Здравоохранение
XLSI
-
SPIN
Промышленность
XLSI
-
SPIN
Недвижимость
XLSI
-
SPIN
Технологии
XLSI
-
SPIN
Коммунальные услуги
XLSI
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. SPIN — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение XLSI c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и SPIN
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -16.85% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.82% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.27% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 11.16% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 14.43% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 14.43% | -3.60% |
Сравнение комиссий XLSI и SPIN
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и SPIN
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности SPIN в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and SPIN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
XLSI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 5.78% for SPIN.
Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор