Сравнение XLSI с QQA
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.34%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.34% | 8.71% |
Correlation
The correlation between XLSI and QQA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение распределения секторов XLSI и QQA
Секторы
XLSI
QQA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLSI
QQA
Сырьевые материалы
XLSI
-
QQA
Коммуникационные услуги
XLSI
-
QQA
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
QQA
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
QQA
Энергетика
XLSI
-
QQA
Здравоохранение
XLSI
-
QQA
Промышленность
XLSI
-
QQA
Недвижимость
XLSI
-
QQA
Технологии
XLSI
-
QQA
Коммунальные услуги
XLSI
-
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. QQA — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQA
Сравнение XLSI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и QQA
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -19.73% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.14% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.53% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 13.95% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 18.59% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 18.59% | -7.76% |
Сравнение комиссий XLSI и QQA
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и QQA
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности QQA в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.70% | 9.78% | 4.29% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and QQA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
XLSI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 9.70% for QQA.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор