PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLSI с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с KNCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. XLSI is actively managed, while KNCT is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 41.05%.

XLSI

1 день
1.70%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
2.36%
С начала года
6.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и KNCT

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.55%-1.06%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%13.86%

Correlation

The correlation between XLSI and KNCT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов XLSI и KNCT

Секторы
XLSI
KNCT

Финансовые услуги

98.9%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

84.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
98.9%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

XLSI

-

KNCT

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

KNCT
11.4%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

KNCT

-

Энергетика

XLSI

-

KNCT

-

Здравоохранение

XLSI

-

KNCT

-

Промышленность

XLSI

-

KNCT
0.8%

Недвижимость

XLSI

-

KNCT
3.3%

Технологии

XLSI

-

KNCT
84.4%

Коммунальные услуги

XLSI

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с XLEXLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с BAIXLSI с BILXLSI с XLU
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY

Доходность на риск

XLSI vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.40

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.73

—

XLSI vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и KNCT

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-57.18%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-14.23%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-10.72%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

26.60%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

24.31%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

23.43%

-12.22%

Сравнение комиссий XLSI и KNCT

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и KNCT

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности KNCT в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and KNCT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.68% for KNCT.

XLSI is categorized as Derivative Income, while KNCT is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор