PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с IXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. XLSI is actively managed, while IXN is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 39.02%.

XLSI

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXN

1 день
-1.53%
1 месяц
16.82%
С начала года
39.02%
6 месяцев
39.11%
1 год
71.20%
3 года*
35.59%
5 лет*
22.87%
10 лет*
25.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и IXN

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.62%-0.33%
IXN
iShares Global Tech ETF		39.02%9.99%

Correlation

The correlation between XLSI and IXN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов XLSI и IXN

Секторы
XLSI
IXN

Финансовые услуги

100.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

99.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLSI
100.1%
IXN

-

Сырьевые материалы

XLSI

-

IXN

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

IXN

-

Энергетика

XLSI

-

IXN
0.1%

Здравоохранение

XLSI

-

IXN
0.1%

Промышленность

XLSI

-

IXN
0.2%

Недвижимость

XLSI

-

IXN
0.0%

Технологии

XLSI

-

IXN
99.3%

Коммунальные услуги

XLSI

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с CHPYXLSI с IVVW
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

XLSI vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLSI vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSIIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XLSI и IXN

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-55.67%

+47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-2.52%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-11.27%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и IXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

22.03%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

24.84%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

24.40%

-13.98%

Сравнение комиссий XLSI и IXN

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и IXN

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности IXN в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.75%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.78%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and IXN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

XLSI has the higher dividend yield at 10.78%, compared with 0.75% for IXN.

XLSI is categorized as Derivative Income, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.46% for IXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор