Сравнение XLSI с CHPY
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 21.06% |
Correlation
The correlation between XLSI and CHPY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение XLSI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и CHPY
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -12.19% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -6.97% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.14% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 32.57% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 36.37% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 36.37% | -25.54% |
Сравнение комиссий XLSI и CHPY
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и CHPY
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and CHPY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.64%, compared with 10.43% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор