PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с ILDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с ILDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ILDR.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и ILDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ILDR с доходностью 21.58%.

XLSI

1 день
0.33%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и ILDR

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.78%-0.33%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%7.28%

Correlation

The correlation between XLSI and ILDR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов XLSI и ILDR

Секторы
XLSI
ILDR

Финансовые услуги

100.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

14.7%

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

XLSI
100.1%
ILDR
3.1%

Сырьевые материалы

XLSI

-

ILDR

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

ILDR
10.2%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

ILDR
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

ILDR

-

Энергетика

XLSI

-

ILDR
2.0%

Здравоохранение

XLSI

-

ILDR
14.7%

Промышленность

XLSI

-

ILDR
12.8%

Недвижимость

XLSI

-

ILDR

-

Технологии

XLSI

-

ILDR
45.2%

Коммунальные услуги

XLSI

-

ILDR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Innovation Leaders ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с CHPYXLSI с IVVW
Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF

Доходность на риск

XLSI vs. ILDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c ILDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLSI vs. ILDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLSIILDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XLSI и ILDR

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки ILDR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и ILDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIILDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-44.61%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.06%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-14.98%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и ILDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIILDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

21.11%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

26.07%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

26.02%

-15.58%

Сравнение комиссий XLSI и ILDR

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ILDR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и ILDR

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, тогда как ILDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.76%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and ILDR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.00% for ILDR.

XLSI is categorized as Derivative Income, while ILDR is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.75% for ILDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и ILDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор