Сравнение XLSI с CHPS
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. XLSI is actively managed, while CHPS is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
XLSI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.55% | -1.06% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 35.74% |
Correlation
The correlation between XLSI and CHPS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение распределения секторов XLSI и CHPS
Секторы
XLSI
CHPS
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLSI
CHPS
Сырьевые материалы
XLSI
-
CHPS
-
Коммуникационные услуги
XLSI
-
CHPS
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
CHPS
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
CHPS
Энергетика
XLSI
-
CHPS
Здравоохранение
XLSI
-
CHPS
-
Промышленность
XLSI
-
CHPS
Недвижимость
XLSI
-
CHPS
-
Технологии
XLSI
-
CHPS
Коммунальные услуги
XLSI
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. CHPS — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение XLSI c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и CHPS
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -39.44% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -21.52% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -9.15% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 43.24% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 36.55% | -25.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 36.55% | -25.34% |
Сравнение комиссий XLSI и CHPS
XLSI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и CHPS
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.91% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and CHPS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XLSI.
XLSI has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.36% for CHPS.
XLSI is categorized as Derivative Income, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор