PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLSI с AGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLSI с AGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. XLSI is actively managed, while AGIX is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.

Доходность

Сравнение доходности XLSI и AGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 24.95%.

XLSI

1 день
1.69%
1 месяц
0.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGIX

1 день
-3.43%
1 месяц
0.47%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.23%
1 год
51.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLSI и AGIX

2026 (YTD)2025
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.01%-1.06%
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		24.95%12.69%

Correlation

The correlation between XLSI and AGIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов XLSI и AGIX

Секторы
XLSI
AGIX

Финансовые услуги

99.6%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

68.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

XLSI
99.6%
AGIX
5.5%

Сырьевые материалы

XLSI

-

AGIX

-

Коммуникационные услуги

XLSI

-

AGIX
10.4%

Потребительский циклический сектор

XLSI

-

AGIX
5.6%

Потребительский защитный сектор

XLSI

-

AGIX

-

Энергетика

XLSI

-

AGIX

-

Здравоохранение

XLSI

-

AGIX
0.9%

Промышленность

XLSI

-

AGIX
2.4%

Недвижимость

XLSI

-

AGIX

-

Технологии

XLSI

-

AGIX
68.6%

Коммунальные услуги

XLSI

-

AGIX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XLSI:
XLSI с OMAHXLSI с XLUIXLSI с FAIXLSI с XLEXLSI с BAIXLSI с XLUXLSI с BIL
Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с BOTZAGIX с VOO

Доходность на риск

XLSI vs. AGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLSI c AGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLSIAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.48

—

XLSI vs. AGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLSI и AGIX

Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLSIAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.87%

-31.48%

+23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-8.18%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.89%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLSI и AGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLSIAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

27.22%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

29.93%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

29.93%

-19.10%

Сравнение комиссий XLSI и AGIX

XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLSI и AGIX

Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности AGIX в 0.96%

ПозицияTTM20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.96%1.21%0.77%
XLSI
Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.43%5.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLSI and AGIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

XLSI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.96% for AGIX.

XLSI is categorized as Derivative Income, while AGIX is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Kraneshares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.00% for AGIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLSI и AGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор