Сравнение XLRI с MART
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for MART.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и MART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 8.15%.
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MART
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и MART
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 8.15% | 6.01% |
Correlation
The correlation between XLRI and MART is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. MART — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MART
Сравнение XLRI c MART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | MART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и MART
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и MART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -11.61% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.37% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.90% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и MART
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | MART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 7.20% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 9.69% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 9.69% | +1.21% |
Сравнение комиссий XLRI и MART
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MART в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и MART
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, тогда как MART не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 0.00% | 0.00% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and MART have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for MART.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for MART.
XLRI is categorized as Derivative Income, while MART is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Allianz. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.74% for MART.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и MART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор