Сравнение XLRE с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
XLRE и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции XLRE превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 5.98% против 2.14% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и WTRE
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
XLRE vs. WTRE — Ранг доходности на риск
XLRE
WTRE
Сравнение XLRE c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.35 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.87 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.06 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 5.55 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.35 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.02 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и WTRE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и WTRE
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и WTRE
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -74.18% | +35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -14.22% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -43.87% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -48.47% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -18.08% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -25.15% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.28% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и WTRE
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 8.36% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 15.75% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 21.41% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.98% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.35% | +2.05% |