PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с HAUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLRE с HAUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and HAUS (Residential REIT ETF) are both REIT funds. XLRE is passively managed, while HAUS is actively managed. Over the past 3 years, XLRE returned 10.34%/yr vs 9.25%/yr for HAUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for HAUS.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и HAUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Residential REIT ETF (HAUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью 6.29%.

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%

HAUS

1 день
1.57%
1 месяц
0.30%
С начала года
6.29%
6 месяцев
7.63%
1 год
6.80%
3 года*
9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и HAUS

2026 (YTD)2025202420232022
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-15.05%
HAUS
Residential REIT ETF		6.29%-1.14%15.93%13.14%-22.47%

Correlation

The correlation between XLRE and HAUS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between XLRE and HAUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLRE и HAUS

Секторы
XLRE
HAUS

Недвижимость

98.1%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XLRE
98.1%
HAUS
100.0%

Сырьевые материалы

XLRE
1.8%
HAUS

-

Коммуникационные услуги

XLRE

-

HAUS

-

Потребительский циклический сектор

XLRE

-

HAUS

-

Потребительский защитный сектор

XLRE

-

HAUS

-

Энергетика

XLRE

-

HAUS

-

Финансовые услуги

XLRE

-

HAUS

-

Здравоохранение

XLRE

-

HAUS

-

Промышленность

XLRE

-

HAUS

-

Технологии

XLRE

-

HAUS

-

Коммунальные услуги

XLRE

-

HAUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Residential REIT ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL
Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с IGRHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с VOOHAUS с SCHD

Доходность на риск

XLRE vs. HAUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c HAUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLREHAUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.48

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
0.78

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.24

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. HAUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа HAUS равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и HAUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLREHAUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XLRE и HAUS

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и HAUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLREHAUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-35.91%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.19%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-17.25%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.62%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-17.72%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и HAUS

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLREHAUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.80%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.12%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.11%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

19.51%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

19.51%

+0.89%

Сравнение комиссий XLRE и HAUS

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HAUS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и HAUS

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности HAUS в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF		3.41%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

XLRE and HAUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to HAUS (3.80%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs HAUS's -35.91%.

On 3-year performance, XLRE leads with 10.34% vs 9.25% for HAUS. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HAUS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLRE has performed better with a 10.34% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.

HAUS has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.15% for XLRE.

They also come from different issuers: State Street and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.60% for HAUS.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и HAUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор