PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPP.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 16.32%/yr for SPXP.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 8.36% против 16.32% соответственно.

XLPP.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
6.46%
6 месяцев
4.97%
1 год
4.81%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.36%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPP.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.46%-2.88%15.99%-5.68%11.45%19.81%5.47%22.94%-4.14%2.23%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%

Correlation

The correlation between XLPP.L and SPXP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.45

The correlation between XLPP.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLPP.L и SPXP.L

Секторы
XLPP.L
SPXP.L

Потребительский циклический сектор

98.8%
10.1%

Технологии

1.0%
35.6%

Промышленность

0.2%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

XLPP.L
98.8%
SPXP.L
10.1%

Технологии

XLPP.L
1.0%
SPXP.L
35.6%

Промышленность

XLPP.L
0.2%
SPXP.L
8.3%

Сырьевые материалы

XLPP.L

-

SPXP.L
1.8%

Коммуникационные услуги

XLPP.L

-

SPXP.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

XLPP.L

-

SPXP.L
4.9%

Энергетика

XLPP.L

-

SPXP.L
3.5%

Финансовые услуги

XLPP.L

-

SPXP.L
11.8%

Здравоохранение

XLPP.L

-

SPXP.L
8.5%

Недвижимость

XLPP.L

-

SPXP.L
1.9%

Коммунальные услуги

XLPP.L

-

SPXP.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с BRK-BXLPP.L с XLFXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLU
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

XLPP.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.78

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.71

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

4.11

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

15.13

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPXP.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.78

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.10

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.15

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и SPXP.L

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPP.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-25.46%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.09%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-20.77%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-20.77%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-25.46%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-0.21%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.50%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.93%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и SPXP.L

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPP.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

2.65%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.24%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

10.49%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

14.23%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

16.22%

-1.79%

Сравнение комиссий XLPP.L и SPXP.L

XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и SPXP.L

Ни XLPP.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLPP.L and SPXP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLPP.L.

XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPXP.L is S&P 500. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор