Сравнение XLPP.L с BRK-B
XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLPP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.88% соответственно.
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам XLPP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLPP.L and BRK-B is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLPP.L
BRK-B
Сравнение XLPP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.08 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.17 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XLPP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -37.92% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -11.88% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -17.26% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -20.84% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -21.44% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -13.90% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.39% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.52% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPP.L и BRK-B
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.84% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.84% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.33% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.89% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.85% | -5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPP.L и BRK-B
Ни XLPP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPP.L and BRK-B have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор