PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLPP.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

XLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XLPP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLPP.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		8.44%-2.88%15.99%-5.68%11.45%19.81%5.47%22.94%-4.14%2.23%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.26%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%
Разные валюты инструментов

XLPP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLPP.L показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.65% соответственно.

XLPP.L

1 день
1.03%
1 месяц
-4.35%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.37%
1 год
3.00%
3 года*
5.43%
5 лет*
8.92%
10 лет*
8.45%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.17%
1 год
-12.73%
3 года*
13.04%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с XLPXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLFXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLUXLPP.L с SPYG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLPP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPP.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

-0.67

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.82

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.73

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-1.12

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPP.L на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPP.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.67

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между XLPP.L и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPP.L и BRK-B

Ни XLPP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLPP.L и BRK-B

Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-53.86%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-14.95%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-26.58%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-29.57%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-11.57%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-11.07%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

8.75%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPP.L и BRK-B

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.52%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.24%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.95%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

16.94%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.84%

-5.53%