Сравнение XLPP.L с BRK-B
XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLPP.L returned 7.34%/yr vs 12.52%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLPP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPP.L показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.52% соответственно.
XLPP.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 7.34%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLPP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 10.86% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.95% | 3.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLPP.L and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLPP.L
BRK-B
Сравнение XLPP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLPP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.29 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 0.61 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLPP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -37.92% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -11.88% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -17.26% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -20.84% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.63% | -21.44% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -11.93% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -7.45% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.64% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPP.L и BRK-B
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.17% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 12.52% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 16.03% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.97% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 19.77% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPP.L и BRK-B
Ни XLPP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPP.L and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор