Сравнение XLPP.L с IAU
XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XLPP.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPP.L returned 8.36%/yr vs 13.95%/yr for IAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. XLPP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности XLPP.L и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLPP.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLPP.L показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции XLPP.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.95% соответственно.
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам XLPP.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
IAU iShares Gold Trust | 1.07% | 52.27% | 29.07% | 7.20% | 11.18% | -3.09% | 21.36% | 13.49% | 4.07% | 3.14% |
Correlation
The correlation between XLPP.L and IAU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between XLPP.L and IAU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLPP.L и IAU
Секторы
XLPP.L
IAU
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
XLPP.L
IAU
-
Технологии
XLPP.L
IAU
-
Промышленность
XLPP.L
IAU
-
Сырьевые материалы
XLPP.L
-
IAU
-
Коммуникационные услуги
XLPP.L
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
XLPP.L
-
IAU
-
Энергетика
XLPP.L
-
IAU
-
Финансовые услуги
XLPP.L
-
IAU
-
Здравоохранение
XLPP.L
-
IAU
-
Недвижимость
XLPP.L
-
IAU
Коммунальные услуги
XLPP.L
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLPP.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
XLPP.L
IAU
Сравнение XLPP.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPP.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.64 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.23 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.15 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XLPP.L и IAU
Максимальная просадка XLPP.L за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPP.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLPP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -41.56% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -18.69% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -18.69% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -18.69% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.86% | -22.73% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -18.69% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -13.02% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 7.25% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPP.L и IAU
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что XLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLPP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.77% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 21.82% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 25.30% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.70% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.20% | -1.77% |
Сравнение комиссий XLPP.L и IAU
XLPP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPP.L и IAU
Ни XLPP.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLPP.L and IAU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
XLPP.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IAU is Gold. XLPP.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLPP.L and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для XLPP.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор