PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с XLPP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L).

XLP и XLPP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLPP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и XLPP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		6.13%4.45%14.06%-0.70%-0.46%18.72%8.70%27.88%-9.57%11.96%
Разные валюты инструментов

XLP торгуется в USD, в то время как XLPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у XLPP.L с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLPP.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.56% соответственно.

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%

XLPP.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.43%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.15%
1 год
4.82%
3 года*
8.00%
5 лет*
7.86%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с XLPP.L:
XLPP.L с BRK-BXLPP.L с MVUS.LXLPP.L с XLFXLPP.L с XLGXLPP.L с VDCXLPP.L с XLUXLPP.L с SPYG

Сравнение комиссий XLP и XLPP.L

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLPP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLPP.L
Ранг доходности на риск XLPP.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPP.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPP.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPP.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLPP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.33

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.58

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.49

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

1.17

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLPP.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между XLP и XLPP.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLPP.L

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как XLPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLPP.L
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLPP.L

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки XLPP.L в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLPP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPXLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-18.86%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.98%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-13.72%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-18.86%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.73%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.53%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.83%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLPP.L

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPXLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.41%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.21%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

14.42%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.25%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.68%

+1.01%