Сравнение XLME.DE с RAND.DE
XLME.DE (21Shares Stellar ETP) and RAND.DE (CoinShares Physical Staked Algorand EUR) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, XLME.DE returned 25.76%/yr vs -11.13%/yr for RAND.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLME.DE charges 2.50%/yr vs 0.00%/yr for RAND.DE.
Доходность
Сравнение доходности XLME.DE и RAND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLME.DE показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у RAND.DE с доходностью -18.89%.
XLME.DE
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 30.88%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -15.33%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAND.DE
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.18%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLME.DE и RAND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLME.DE 21Shares Stellar ETP | -2.01% | -45.22% | 165.66% | 71.95% | -37.06% |
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -18.89% | -63.34% | 46.73% | 44.34% | -52.23% |
Correlation
The correlation between XLME.DE and RAND.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between XLME.DE and RAND.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLME.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск
XLME.DE
RAND.DE
Сравнение XLME.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLME.DE | RAND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.63 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.93 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLME.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XLME.DE и RAND.DE
Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, примерно равная максимальной просадке RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и RAND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLME.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.74% | -86.60% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.51% | -72.75% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.28% | -86.60% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.57% | -82.79% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.68% | -60.08% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.90% | 49.62% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLME.DE и RAND.DE
21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLME.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.82% | 20.37% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.83% | 51.93% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.47% | 93.35% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.68% | 92.49% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.68% | 92.49% | -3.81% |
Сравнение комиссий XLME.DE и RAND.DE
XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLME.DE и RAND.DE
Ни XLME.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLME.DE and RAND.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAND.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAND.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for XLME.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and CoinShares. Their fees differ too: 2.50% for XLME.DE and 0.00% for RAND.DE.
Подберите оптимальное распределение для XLME.DE и RAND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор