PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с ABCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с ABCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE).

RAND.DE и ABCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и ABCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и ABCH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у ABCH.DE с доходностью -22.90%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

21Shares Bitcoin Cash ETP

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с VETH.DERAND.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с HDX1.DEABCH.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и ABCH.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ABCH.DE в 2.50%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

RAND.DE vs. ABCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c ABCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DEABCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.51

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.17

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.11

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

2.51

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. ABCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ABCH.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и ABCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DEABCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.51

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.06

-0.23

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и ABCH.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и ABCH.DE

Ни RAND.DE, ни ABCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и ABCH.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки ABCH.DE в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и ABCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DEABCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-92.87%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-31.22%

-41.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-71.03%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-72.96%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

13.82%

+29.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и ABCH.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DEABCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

12.12%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

44.97%

+22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

63.59%

+35.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

86.18%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

85.83%

+7.65%