PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с COMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с COMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE).

RAND.DE и COMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и COMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и COMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у COMS.DE с доходностью -11.28%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DERAND.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DECOMS.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и COMS.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COMS.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

RAND.DE vs. COMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c COMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DECOMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.93

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-1.54

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.83

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.90

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.47

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. COMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа COMS.DE равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и COMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DECOMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.93

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и COMS.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и COMS.DE

Ни RAND.DE, ни COMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и COMS.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, примерно равная максимальной просадке COMS.DE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и COMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DECOMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-89.49%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-68.36%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-89.39%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-52.79%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

41.81%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и COMS.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DECOMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

11.51%

+13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

51.50%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

67.35%

+31.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

74.89%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

74.89%

+18.59%