PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с CPYG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с CPYG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE).

RAND.DE и CPYG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. CPYG.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и CPYG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и CPYG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%
CPYG.DE
CoinShares Physical Polygon Staked ETP		-8.76%-79.89%-49.31%33.78%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у CPYG.DE с доходностью -8.76%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPYG.DE

1 день
3.06%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-59.49%
1 год
-56.71%
3 года*
-55.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

CoinShares Physical Polygon Staked ETP

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DE
Часто сравнивают с CPYG.DE:
CPYG.DE с CTEN.DECPYG.DE с CSDA.DECPYG.DE с COMS.DECPYG.DE с ABCH.DECPYG.DE с CIWP.DECPYG.DE с V21A.DECPYG.DE с VETH.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и CPYG.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CPYG.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR
CPYG.DE
CoinShares Physical Polygon Staked ETP

Доходность на риск

RAND.DE vs. CPYG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CPYG.DE
Ранг доходности на риск CPYG.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPYG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPYG.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPYG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPYG.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPYG.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c CPYG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DECPYG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.77

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-1.16

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.88

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.80

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.38

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. CPYG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа CPYG.DE равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и CPYG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DECPYG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.77

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и CPYG.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и CPYG.DE

Ни RAND.DE, ни CPYG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и CPYG.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что меньше максимальной просадки CPYG.DE в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и CPYG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DECPYG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-94.07%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-69.16%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-93.62%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-55.96%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

39.95%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и CPYG.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPYG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DECPYG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

14.78%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

51.09%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

73.41%

+25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

83.48%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

83.48%

+10.00%