Сравнение XLM-USD с UBER
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XLM-USD returned -11.45%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -15.74%.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -49.55% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and UBER is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. UBER — Ранг доходности на риск
XLM-USD
UBER
Сравнение XLM-USD c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.62 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.09 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и UBER
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -68.05% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -31.46% | -39.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -31.46% | -42.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -60.45% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -31.22% | -47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -25.67% | -46.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 17.93% | +32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и UBER
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 7.96% | +35.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 23.21% | +36.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 32.66% | +37.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 44.82% | +29.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 50.61% | +62.18% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and UBER have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs UBER's -68.05%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор