Сравнение XLM-USD с RWE.DE
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while RWE.DE (RWE AG) is a stock. Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 20.26%/yr for RWE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и RWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLM-USD торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции RWE.DE по среднегодовой доходности: 60.23% против 20.26% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
RWE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и RWE.DE
Correlation
The correlation between XLM-USD and RWE.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
XLM-USD
RWE.DE
Сравнение XLM-USD c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.99 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 14.09 | -14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и RWE.DE
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -88.82% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -10.98% | -60.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -35.24% | -39.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -35.63% | -47.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -40.32% | -55.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -8.27% | -70.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -54.90% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 4.68% | +45.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и RWE.DE
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 8.04% | +35.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 19.42% | +39.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 25.75% | +44.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 27.64% | +47.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 29.71% | +83.08% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and RWE.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор